Valor Nocional.
O que é 'Valor Nocional'
O valor nocional é o valor total dos ativos de uma posição alavancada. Este termo é comumente usado nos mercados de opções, futuros e moeda que empregam o uso de alavancagem, em que uma pequena quantidade de dinheiro investido pode controlar uma grande posição nos mercados.
Por exemplo, um contrato de futuros do índice S & amp; P 500 obriga o comprador a 250 unidades do índice S & P 500. Se o índice for negociado em US $ 1.000, o contrato de futuros simples é semelhante ao investimento de US $ 250.000 (250 x $ 1.000). Portanto, US $ 250.000 é o valor nocional subjacente ao contrato de futuros.
BREAKING DOWN 'Valor Nocional'
O valor nocional é essencialmente o valor de um determinado bem que um investidor tem. Muitas vezes, é misturado com o valor de mercado, mas há uma distinção clara: o valor nocional e o valor de mercado descrevem a quantidade de segurança. O valor nocional contabiliza o número total de encaminhamentos, opções, moedas cambiais e futuros, enquanto o valor de mercado é o preço de uma garantia que pode ser comprada ou vendida no mercado.
O valor nocional pode ser visto e usado de cinco maneiras: através de swaps de taxa de juros, swaps de retorno total, opções de equivalência patrimonial, derivativos cambiais estrangeiros e fundos negociados em bolsa (ETFs).
Trocas de taxa de juros.
Nos swaps de taxa de juros, o valor nocional é o valor especificado no qual os pagamentos de juros trocados são baseados. O valor nocional em swaps de taxa de juros é usado para chegar ao montante de juros devidos para uma classe de interesse exclusivo.
Trocas de retorno total.
Os swaps de retorno total envolvem uma parte que paga uma taxa flutuante ou fixa multiplicada por um valor de valor nocional mais a diminuição no valor do valor nocional da propriedade. Isso é trocado para pagamentos por outra parte que paga a valorização do valor do valor nocional da propriedade envolvida.
Opções de equidade.
As ações de ações também envolvem valores nocionais. Em vez do termo "nocional", é inventado como "nominal".
Por exemplo, a ABC está negociando por US $ 20 com uma opção de compra de US $ 1,50. Uma opção de equivalência patrimonial possui 100 ações subjacentes. Um comerciante compra a opção por US $ 1,50 x 100 = $ 150. O valor nocional da opção é $ 20 x 100 = $ 2.000. A compra do contrato de opção de compra de ações poderia potencialmente conferir ao comerciante mais de uma centena de ações por US $ 150 em comparação com se ele comprou os estoques por US $ 2.000. O valor nocional de um contrato de opções de equivalência patrimonial é o valor das ações que são controladas e não o valor que é de propriedade. Observe que o valor nocional muda à medida que o preço das ações se move para cima ou para baixo.
Câmbio de moeda estrangeira e Derivados em moeda estrangeira.
Derivados de divisas, como forward e opções, têm dois valores nocionais. Uma vez que estes envolvem a negociação de duas moedas, ambos recebem valores nocionais separados. A cobertura de moeda estrangeira também envolve ter um valor nocional fixo em moeda estrangeira.
Fundos negociados em bolsa.
Para que os investimentos funcionem como outro fundo bem-executado, os fundos negociados em bolsa acompanham e seguem outras posições. Alguns ETFs não compram diretamente os cargos. Em vez disso, eles usam derivativos desses futuros para criar a posição.
Os fundos inversamente cambiais têm a característica única de ter um valor nocional diferente diariamente. O motivo por trás disso é que o retorno diário composto é pago, fazendo com que ele reinvogue seus ganhos diários.
Qual a diferença entre valor nocional e valor de mercado?
O valor nocional e o valor de mercado descrevem o valor de uma garantia. O valor nocional é o valor total das opções, das divisas, dos futuros e das moedas cambiais. O valor de mercado é o preço de uma segurança no mercado.
Valor Nocional.
O valor nocional é o valor total do ativo subjacente de uma garantia em seu preço à vista. O valor nocional distingue entre o montante investido e o montante associado a toda a transação. O valor nocional é calculado multiplicando as unidades em um contrato pelo preço à vista.
Por exemplo, suponha que um investidor queira comprar um contrato de futuros de ouro. O contrato de futuros custa ao comprador 100 onças troy de ouro. Se os futuros de ouro estão negociando em US $ 1.100, um contrato de futuros de ouro tem um valor nocional de US $ 110.000.
Valor de mercado.
Por outro lado, o valor de mercado é o preço de uma garantia que os compradores e vendedores concordam no mercado. O valor de mercado da segurança é calculado pela determinação da oferta e demanda da segurança. Ao contrário do valor nocional, que determina o valor total de uma segurança com base na especificação do contrato, o valor de mercado é o preço de uma unidade da segurança.
Por exemplo, suponha que os futuros do Índice S & P 500 estão sendo negociados em US $ 2.000. O valor de mercado de uma unidade do índice S & P 500 é de US $ 2.000. Por outro lado, o valor nocional de um contrato de futuros S & amp; P Index é de US $ 500.000 (US $ 2.000 * 250) porque um contrato de futuros do Índice S & amp; P atinge 250 unidades do índice.
Glossário de troca de opções do OptionsAutomator:
Definição, Exemplos e Recursos: Risco Nocional "
Qual é o risco nocional na negociação de opções?
Como usar em sua Estratégia Brutus Options Ranker.
Se você estiver negociando em uma pequena conta, então você deve considerar minimizar o risco nocional do contrato ou se espalhar como parte de seu controle de risco geral.
Esta pode ser uma consideração importante se você tiver capital limitado em sua conta de negociação para cobrir o risco de atribuição de opções.
No exemplo de negociação com uma pequena conta acima, você deseja minimizar esse critério na Estratégia Brutus Options Ranker.
Onde encontrar Risco Nocional no Painel de Critérios de Rankings de Opções Brutus.
O Risco Nocional pode ser encontrado na página do Estruturador de Árvore de Estratégia do Classificador de Opções Brutus sob o Painel de Risco da Lista de Critérios:
Vídeo no Risco Nocional.
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Opções não utilizadas | Principal nocional | opções-sistema de negociação.
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Principal nocional.
Chamada: há três significados do termo "Chamada". Poderia ser:
1) Um contrato de opção que dê ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar uma mercadoria ou outro bem ou entrar em uma posição de longo prazo;
2) um período na abertura e no fechamento de alguns mercados de futuros em que o preço de cada contrato de futuros é estabelecido por leilão;
3) o requisito de que um instrumento financeiro seja devolvido ao emissor antes do vencimento, com o principal e os juros acumulados pagos após a devolução.
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poderia pagar a adesão nos próximos anos.
Declaração de Risco:
O comércio de opções nua é muito arriscado - muitas pessoas perdem dinheiro negociando. Recomenda-se entrar em contato com seu corretor ou profissional de investimentos para descobrir sobre os requisitos de risco e margem de negociação antes de se envolver na negociação de opções descobertas.
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